Trading Strategien Mit L1 Filterung

Momentum Strategies: Von neuartigen Schätzmethoden zu finanziellen Anwendungen Tung-Lam Dao Capital Fund Management 30. September 2011 Die Ziele dieses Berichts sind zweifach. Wir haben zuerst einige neuartige Techniken in der Statistik und Signalverarbeitung Bereichen wie Trendfilterung, tägliche und Hochfrequenz-Volatilität Schätzer oder Support-Vektor-Maschine studiert. Wir verwendeten diese Techniken, um interessante finanzielle Signale zu extrahieren. Diese Signale werden verwendet, um die Impulsstrategien zu implementieren, die in jedem Kapitel dieses Berichts ausführlich beschrieben werden. Das zweite Ziel betrifft die Untersuchung der Performance von Impulsstrategien auf der Grundlage des Risk-Rendite-Analyse-Frameworks (siehe B. Bruder und N. Gaussel 7. White Paper, Lyxor). Anzahl der Seiten im PDF-Format: 212 Schlüsselwörter: Impulsstrategie, L1-Filterung, L2-Filterung, Trendfolgen, Mittelwertrückführung, Volatilität, Voltarget, Bereichsbasierter Schätzer, High-Low-Schätzer, Mikrostrukturrauschen, Maschinenlernen, , Klassifizierung, Aktienauswahl, CTA. Kalman-Filter, Chi-Quadrat-Verteilung. Datum der Veröffentlichung: 26. November 2013 Letzte Änderung: 23. Dezember 2013 Vorgeschlagenes Citation Dao, Tung-Lam, Impulsstrategien: Von neuartigen Schätzmethoden zu finanziellen Anwendungen (30. September 2011). Verfügbar bei SSRN: ssrnabstract2358988 oder dx. doi. org10.2139ssrn.2358988 KontaktinformationenMomentum Strategien mit L1 Filter Tung-Lam Dao Capital Fonds Management Journal of Investment Strategies 3 (4), 126 Zusammenfassung: In diesem Artikel diskutieren wir verschiedene Umsetzung von L1 Um einige Eigenschaften von Rauschsignalen zu erfassen. Dieses Filter besteht aus der Verwendung einer L1-Strafbedingung, um das gefilterte Signal zu erhalten, das aus einem Satz von geraden Trends oder Schritten besteht. Diese Strafbedingung, die die Anzahl der Unterbrechungen bestimmt, wird in einem begrenzten quadratischen Problem implementiert und wird durch einen Regelungsparameter Lambda repräsentiert, der durch ein Kreuzvalidierungsverfahren abgeschätzt wird. Finanzielle Zeitreihen sind in der Regel durch einen langfristigen Trend (der so genannte globale Trend) und einige kurzfristige Trends (die als lokale Trends bezeichnet werden) gekennzeichnet. Eine Kombination dieser beiden Zeitskalen kann ein einfaches Modell bilden, das den Prozess eines globalen Trendprozesses mit einigen Mittelwertseigenschaften beschreibt. Explizite Anwendungen zu Impulsstrategien werden auch im Detail mit entsprechenden Anwendungen der Trendkonfigurationen diskutiert. Anzahl der Seiten im PDF-Format: 22 Stichworte: Impulsstrategie, L1-Filterung, L2-Filterung, Trendfolgen, Mittelwert-Umkehr, Kreuzvalidierung Datum der Veröffentlichung: 16. Mai 2016 Vorgeschlagenes Zitat Dao, Tung-Lam, Impulsstrategien mit L1-Filter (Mai 27, 2014). Journal of Investment Strategies 3 (4), 126. Erhältlich bei SSRN: ssrnabstract2780280