200 Tage Bewegung Durchschnitt Bedeutung

Technische Analyse: Moving Averages Die meisten Chart-Muster zeigen eine Menge von Veränderungen in der Preisentwicklung. Dies kann es schwierig für Händler, eine Vorstellung von einem Sicherheiten insgesamt Trend zu bekommen. Eine einfache Methode Trader verwenden, um dies zu bekämpfen ist, gelten gleitende Durchschnitte. Ein gleitender Durchschnitt ist der Durchschnittspreis eines Wertpapiers über einen festgelegten Zeitraum. Durch die Plotierung eines durchschnittlichen Sicherheitspreises wird die Kursbewegung geglättet. Sobald die täglichen Schwankungen entfernt sind, sind Händler besser in der Lage, den wahren Trend zu identifizieren und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass es zu ihren Gunsten zu arbeiten. (Um mehr zu erfahren, die Moving Averages Tutorial.) Typen von Moving Averages Es gibt eine Reihe von verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten, die in der Art und Weise variieren sie berechnet werden, aber wie jeder durchschnittliche interpretiert wird, bleibt die gleiche. Die Berechnungen unterscheiden sich nur hinsichtlich der Gewichtung, die sie auf die Preisdaten setzen, wobei sie sich von der gleichen Gewichtung jedes Preispunktes zu mehr Gewicht auf die jüngsten Daten setzen. Die drei häufigsten Arten von gleitenden Durchschnitten sind einfach. Linear und exponentiell. Simple Moving Average (SMA) Dies ist die häufigste Methode, um den gleitenden Durchschnitt der Preise zu berechnen. Es nimmt einfach die Summe aller vergangenen Schlusskurse über den Zeitraum und teilt das Ergebnis durch die Anzahl der Preise, die in der Berechnung verwendet werden. Zum Beispiel werden in einem 10-Tage gleitenden Durchschnitt die letzten 10 Schlusskurse addiert und dann durch 10 geteilt. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, ist ein Händler in der Lage, den Durchschnitt weniger auf wechselnde Preise durch Erhöhung der Zahl zu reagieren Der in der Berechnung verwendeten Fristen. Die Erhöhung der Zahl der Zeiträume in der Berechnung ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke des langfristigen Trends und die Wahrscheinlichkeit, dass es umgekehrt zu messen. Viele Personen argumentieren, dass die Nützlichkeit dieser Art von Durchschnitt begrenzt ist, da jeder Punkt in der Datenreihe die gleiche Auswirkung auf das Ergebnis hat, unabhängig davon, wo er in der Sequenz auftritt. Die Kritiker argumentieren, dass die jüngsten Daten wichtiger sind und deshalb auch eine höhere Gewichtung haben sollte. Diese Art der Kritik war einer der Hauptfaktoren, die zur Erfindung anderer Formen von gleitenden Durchschnitten führten. Linearer gewichteter Mittelwert Dieser gleitende Durchschnittsindikator ist der kleinste der drei Fälle und wird verwendet, um das Problem der gleichen Gewichtung zu lösen. Der lineare gewichtete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem die Summe aller Schlusskurse über einen bestimmten Zeitraum genommen und mit der Position des Datenpunkts multipliziert wird und dann durch die Summe der Anzahl von Perioden dividiert wird. Beispielsweise wird in einem fünftägigen linear gewichteten Durchschnitt der heutige Schlusskurs mit fünf, yesterdays um vier multipliziert und so weiter, bis der erste Tag im Periodenbereich erreicht ist. Diese Zahlen werden dann addiert und durch die Summe der Multiplikatoren dividiert. Exponential Moving Average (EMA) Diese gleitende Durchschnittsberechnung verwendet einen Glättungsfaktor, um ein höheres Gewicht auf die letzten Datenpunkte zu legen und gilt als viel effizienter als der linear gewichtete Durchschnitt. Ein Verständnis der Berechnung ist in der Regel nicht für die meisten Händler erforderlich, da die meisten Charting-Pakete die Berechnung für Sie. Das Wichtigste, um sich über den exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu erinnern, ist, dass er mehr auf neue Informationen bezogen auf den einfachen gleitenden Durchschnitt reagiert. Diese Reaktionsfähigkeit ist einer der Schlüsselfaktoren, warum dies der gleitende Durchschnitt der Wahl unter vielen technischen Händlern ist. Wie Sie in Abbildung 2 sehen können, steigt und fällt ein 15-Perioden-EMA schneller als ein 15-stündiges SMA. Diese leichte Differenz scheint nicht so viel, aber es ist ein wichtiger Faktor, um bewusst zu sein, da sie die Rückkehr beeinflussen können. Hauptverwendungen der Gleitende Mittel Gleitende Mittelwerte werden verwendet, um aktuelle Trends und Trendumkehrungen zu identifizieren sowie Unterstützungs - und Widerstandswerte einzurichten. Bewegungsdurchschnitte können verwendet werden, um schnell zu identifizieren, ob sich ein Sicherheitsgut in einem Aufwärtstrend oder einem Abwärtstrend bewegt, abhängig von der Richtung des gleitenden Durchschnitts. Wie Sie in Abbildung 3 sehen können, wenn ein gleitender Durchschnitt aufwärts geht und der Preis über ihm liegt, ist die Sicherheit in einem Aufwärtstrend. Umgekehrt kann ein abwärts gerichteter gleitender Durchschnitt mit dem Preis unten verwendet werden, um einen Abwärtstrend zu signalisieren. Ein anderes Verfahren zur Bestimmung des Impulses besteht darin, die Reihenfolge eines Paares von sich bewegenden Mittelwerten zu betrachten. Wenn ein kurzfristiger Durchschnitt über einem längerfristigen Durchschnitt liegt, ist der Trend vorbei. Auf der anderen Seite signalisiert ein langfristiger Durchschnitt über einem kürzerfristigen Durchschnitt eine Abwärtsbewegung im Trend. Gleitende durchschnittliche Trendumkehrungen werden in zwei Hauptformen gebildet: wenn der Preis sich durch einen gleitenden Durchschnitt bewegt und wenn er sich durch gleitende Durchschnittsübergänge bewegt. Das erste gemeinsame Signal ist, wenn der Preis bewegt sich durch einen wichtigen gleitenden Durchschnitt. Wenn beispielsweise der Kurs eines Wertpapiers, der sich in einem Aufwärtstrend befand, unter einen 50-Perioden-gleitenden Durchschnitt fällt, wie in 4, ist dies ein Zeichen, dass der Aufwärtstrend umgekehrt werden kann. Das andere Signal einer Trendumkehr ist, wenn ein gleitender Durchschnitt einen anderen kreuzt. Zum Beispiel, wie Sie in Abbildung 5 sehen können, wenn der 15-Tage-Gleitende Durchschnitt über dem 50-Tage-Gleitenden Durchschnitt überschreitet, ist es ein positives Zeichen, dass der Preis zu steigen beginnt. Wenn die in der Berechnung verwendeten Zeiträume relativ kurz sind, beispielsweise 15 und 35, könnte dies eine kurzfristige Trendumkehr signalisieren. Auf der anderen Seite, wenn zwei Mittelwerte mit relativ langen Zeitrahmen überqueren (50 und 200, zum Beispiel), wird dies verwendet, um eine langfristige Trendverschiebung vorzuschlagen. Ein weiterer wichtiger Weg gleitende Durchschnitte werden verwendet, um Unterstützung und Widerstand Ebenen zu identifizieren. Es ist nicht ungewöhnlich zu sehen, eine Aktie, die fallen hat seinen Rückgang stoppen und umgekehrte Richtung, sobald es die Unterstützung eines großen gleitenden Durchschnitt trifft. Ein Umzug durch einen großen gleitenden Durchschnitt wird oft als Signal von technischen Händlern verwendet, dass der Trend rückgängig gemacht wird. Wenn beispielsweise der Kurs den 200-Tage-Bewegungsdurchschnitt in einer Abwärtsrichtung durchbricht, ist dies ein Signal, dass der Aufwärtstrend umgekehrt wird. Gleitende Durchschnitte sind ein leistungsfähiges Werkzeug für die Analyse der Trend in einer Sicherheit. Sie bieten nützliche Unterstützung und Widerstand Punkte und sind sehr einfach zu bedienen. Die häufigsten Zeitrahmen, die bei der Erstellung von Bewegungsdurchschnitten verwendet werden, sind die 200-Tage, 100-Tage, 50-Tage, 20 Tage und 10 Tage. Der 200-Tage-Durchschnitt ist ein gutes Maß für ein Handelsjahr, ein 100-Tage-Durchschnitt von einem halben Jahr, ein 50-Tage-Durchschnitt von einem Vierteljahr, ein 20-Tage-Durchschnitt von einem Monat und 10 - Durchschnitt von zwei Wochen. Die gleitenden Durchschnitte helfen technischen Händlern, einige der Geräusche, die in den täglichen Preisbewegungen gefunden werden, zu glätten und geben den Händlern einen klareren Überblick über die Preisentwicklung. Bisher konzentrieren wir uns auf die Preisentwicklung, durch Diagramme und Durchschnitte. Im nächsten Abschnitt, betrachten auch einige andere Techniken, die benutzt werden, um Preisbewegung und - muster zu bestätigen. Technische Analyse: Indikatoren und Oszillatoren Bedeutung der 200-Tage gleitenden Durchschnitt CHAPEL HILL, NC (MarketWatch) Ist der Bruch der 200-Tage gleitenden Durchschnitt bedeuten die Aktienmärkte großen Trend hat sich gelegt Das war sicherlich die Sorge am 1. Juni, wenn die beiden Dow Jones Industrial Average DJIA, -0.29 und die SampP 500 SPX, -0.46 geschlossen unterhalb dieser entscheidenden technischen Ebene. Hinzufügen zu dieser Sorge war das sehr reale Interesse, daß die Verletzung dieses Niveaus einen Wasserfallabfall auslösen würde, der durch die vielen mechanischen Handelsprogramme ausgelöst wird, die automatisch zum Brechen dieses gleitenden Durchschnittes verkeilt werden. (Lesen Blog-Post über solche Sorgen.) Um sicher zu sein, der Markt trotzte diese Sorgen und fast sofort wieder auf, und für die letzte Woche blieb über seinem 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Aber am Montag dieser Woche fiel der Markt wieder in schreiende Entfernung von diesem Durchschnitt und alle Tage Handel Sitzung trägt nun das sehr reale Potenzial, dass durchschnittliche wieder gebrochen werden. Sollten Sie interessieren Die Antwort ist leider kompliziert. Auf der einen Seite haben Markt-Timing-Systeme auf der Grundlage der 200-Tage gleitenden Durchschnitt beeindruckende langfristige Ergebnisse. Auf der anderen Seite sind diese Systeme in den letzten Jahrzehnten deutlich weniger erfolgreich geworden und haben in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zugenommen. Ausländische Käufer Binge auf U. S. Häuser Zu vielen Amerikanern, pflügen Geld in Immobilien hat noch nie sah so ein riskantes Venture. Aber für viele Ausländer hat US-Gehäuse nie besser ausgesehen. Bild zum Film: Bloomberg. Das ist zumindest das, was ich bei der Rückprobe der 200-Tage gleitenden Durchschnitt zurück zu den späten 1800er Jahren gefunden, als die Dow erstellt wurde. Im Einzelnen habe ich ein Portfolio aufgebaut, das vollständig in den Dow investiert wurde, wenn es über seinem 200-Tage-gleitenden Durchschnitt lag und ansonsten an der Seitenlinie nichts verdiente. (Beachten Sie sorgfältig, dass ich weder die Dividenden dieses Portfolios, wenn ich in Aktien investiert habe, berücksichtigt habe, noch die Zinsen auf den Kassenbestand, wenn er aus dem Markt gekommen ist.) Die langfristigen Ergebnisse waren sehr beeindruckend. Im Vergleich zu einer 5,0-jährigen Rendite für Kauf und Betrieb über diese 115-Jahres-Zeitraum, verdiente die 200-Tage gleitenden Durchschnitt Portfolio eine 6,6 annualisierte Rendite. Besser noch, diese Outperformance wurde bei gleichzeitiger Reduzierung des Risikos durch eine große Menge produziert. Leider ist dieses gleitende Durchschnittssystem in den letzten zwei Jahrzehnten eine noch größere Enttäuschung gewesen. Von Anfang des Jahres 1990 bis zum Ende des Monats schloss dieses hypothetische gleitende durchschnittliche Portfolio nur 4,0 jährlich, verglichen mit 6,8 jährlich für Kauf und Betrieb. Das Geldmarkt-Interesse, das das gleitende durchschnittliche Portfolio hätte verdient haben, während aus dem Markt würde nicht diesen Unterschied gemacht haben. Ich bin nicht der erste, der diese Verminderung in den 200-Tage-Moving-Averages-Rentabilität bemerkt. Eine Reihe von akademischen Forschern haben es auch dokumentiert und bemerkte, dass es begann, seine Wirksamkeit an der Börse zu verlieren und gleichzeitig die Arbeit an den Devisenmärkten aufhörte. Nach ihrer Meinung erhöht dies die Wahrscheinlichkeit, dass das, was den gleitenden Durchschnitt dazu veranlasste, an der Börse weniger rentabel zu werden, mehr als nur ein Zufall war. Was könnte die Ursache dafür sein Der wahrscheinlichste Täter, nach diesen Forschern, ist die 200-Tage-Moving-Averages zunehmende Popularität. Da immer mehr Investoren anfangen, einem System zu folgen, beginnt natürlich sein Potenzial, den Markt zu schlagen, zu verdampfen. Die Schlussfolgerung Sofern Sie keinen guten Grund haben zu glauben, dass die letzten zwei Jahrzehnte eine bloße Ausnahme und nicht die neue Regel waren, sollten Sie zweimal überlegen, bevor Sie Aktien kaufen oder verkaufen, je nachdem, ob der Markt über oder unter dem 200-Tage-Kurs liegt durchschnittlich. Verwandte Themen Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Intraday Daten von SIX Financial Information bereitgestellt und unterliegen den Nutzungsbedingungen. Historische und aktuelle Tagesenddaten von SIX Financial Information. Intraday-Daten verzögert pro Umtauschbedarf. SampPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. Alle Angebote sind in lokaler Zeit. Echtzeit letzte Verkaufsdaten von NASDAQ zur Verfügung gestellt. Mehr Informationen über NASDAQ gehandelte Symbole und ihre aktuelle finanzielle Situation. 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